下列关于资本资产定价原理的说法中，正确的是( )。

admin2013-06-17 57

问题下列关于资本资产定价原理的说法中，正确的是( )。

选项 A、股票的预期收益率与p值线性正相关
B、无风险资产的p值为零
C、资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合
D、市场组合的β值为1

答案1,2,4,8

解析本题的主要考核点是资本资产定价模式。Ki=Rf+β(Km-Rf)。由上式可知，股票的预期收益率Ki(下标)与β值线性正相关；又由β值的计算公式：βJ=rJM

可知，无风险资产的σJ为零，所以，无风险资产的β值为零；市场组合相对于它自己的σJ=σM，同时，相关系数为1，所以，市场组合相对于它自己的β值为1。资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合。

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