下列关于期权标的物的市场价格和执行价格，表述错误的有( )。

admin2022-04-20 85

问题下列关于期权标的物的市场价格和执行价格，表述错误的有( )。

选项 A、看涨期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格
B、两者的相对差额决定了内涵价值的有无及大小
C、两者的相对差额决定着时间价值的有无和大小
D、当标的物市场价格与执行价格相等或接近时，时间价值最小

答案A,D

解析看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格。无论是美式期权还是欧式期权，当标的物市场价格与执行价格相等或接近时，即期权处于或接近平值状态时，时间价值最大；当期权处于深度实值和深度虚值状态时，时间价值最小。

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