用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的价值变化可表示为( )。

admin2012-04-01 42

问题用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的价值变化可表示为( )。

选项 A、-DA×VA×△R/(1+R)
B、-DA×VA/△R×(1+R)
C、DA×VA×△R/(1+R)
D、DA×VA/△R×(1+R)

答案A

解析本题考查的是久期分析法中的资产价值变化公式。

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风险管理

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