已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．8，该组合的标准差为0．6，市场的标准差为0．3，则该投资组合的β值为( )。

admin2017-10-20 85

问题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．8，该组合的标准差为0．6，市场的标准差为0．3，则该投资组合的β值为( )。

选项 A、1．6
B、0．4
C、1．5
D、1

答案A

解析贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，公式为β_p＝ρ_p，m(σ_p／σ_m)。其中，ρ_p，m为投资组合p与市场收益的相关系数，σ_p为投资组合p的标准差，σ_m为市场的标准差。故β＝0．8×0．6÷0．3＝1．6。

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