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死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为15.2%、7.44%、13.03%,
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为15.2%、7.44%、13.03%,
admin
2013-07-30
79
问题
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为15.2%、7.44%、13.03%,则第3年的累计死亡率为( )
选项
A、9.97%
B、21.6%
C、31.8%
D、29.5%
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/5mTM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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