关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )

admin2011-05-12 85

问题关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )

选项 A、该组合中各种证券的权数满足x₁＋x₂＋…＋x_n=1
B、该组合因素灵敏度系数为零，即x₁b₁＋x₂b₂＋…＋x_nb_n=0
C、该组合具有正的期望收益率，即x₁E(r₁)＋x₂E(r₂)＋…x_nE(r₁)＞0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会

答案A

解析在套利组合中，各种证券的权数满足x₁＋x₂……＋x_n=0。其他选项分析均正确。

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