用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。

admin2023-03-03 19

问题用D_A表示总资产的加权平均久期，V_A表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。

选项 A、D_A×V_A×△R(1+R)
B、﹣D_A×V_A／R×(1+R)
C、﹣D_A×V_A×△R／(1+R)
D、D_A×V_A／△R×(1+R)

答案C

解析用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示总负债的加权平均久期，V_A表示总资产，V_L表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：△V_A=﹣[D_A×V_A×△R／(1+R)]，△V_L=﹣[D_L×V_L×△R／(1+R)]。

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