假定预期理论是正确的期限结构理论，根据下列未来5年的1年期利率，计算1～5年期期限结构中的利率，并绘制得出收益率曲线。(青岛大学2012真题) (1)5％，6％，7％，6％，5％ (2)5％，4％，3％，4％，5％

admin2018-11-12 56

问题假定预期理论是正确的期限结构理论，根据下列未来5年的1年期利率，计算1～5年期期限结构中的利率，并绘制得出收益率曲线。(青岛大学2012真题)
(1)5％，6％，7％，6％，5％
(2)5％，4％，3％，4％，5％

选项

答案(1)预期理论认为，远期利率是未来短期利率的平均值： R_n=[*] 因此，未来5年的预期利率分别为：5％，5．5％，6％，6％，5．8％。 (2)未来5年的预期利率分别为：5％，4．5％，4％，4％，4．2％。 (3)收益率曲线见下图： [*]

解析

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金融硕士（金融学综合）

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