某期权交易所2021年3月1日对以A公司股票为标的的期权报价如下：股票当前市价为52元，预测一年后股票市价变动情况如下表所示：要求：若丙投资人同时购入1份A公司股票的看涨期权和1份看跌期权，判断丙投资人采取的是哪种投资策略，并确

admin2022-05-20 34

问题某期权交易所2021年3月1日对以A公司股票为标的的期权报价如下：

股票当前市价为52元，预测一年后股票市价变动情况如下表所示：

要求：
若丙投资人同时购入1份A公司股票的看涨期权和1份看跌期权，判断丙投资人采取的是哪种投资策略，并确定该投资人的预期投资组合收益为多少?

选项

答案丙投资人采取的是多头对敲投资策略 [*] 预期投资组合收益=0．2×5．6+0．25×(-4．8)+0．25×(-0．8)+0．3×9．6=2．6(元)

解析

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