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某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为。150美元/吨,则该投资人的投资结果为(
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为。150美元/吨,则该投资人的投资结果为(
admin
2014-04-11
78
问题
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为。150美元/吨,则该投资人的投资结果为( )美元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。
选项
A、-10
B、-20
C、-30
D、30
答案
B
解析
①权利金收益=-20-10=-30(美元/吨);②买入看涨期权,当市场价格150>执行价格140,履行期权有利可图(以较低价格买到现价很高的商品),履约盈利=150-140=10(美元/吨);买入看跌期权,当市场价格150>执行价格130,履约不合算,放弃行权。因此总收益=-30+10=-20(美元/吨)。
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