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VaR是在特定的假设条件下进行的,因此VaR的度量结果存在误差。( )
VaR是在特定的假设条件下进行的,因此VaR的度量结果存在误差。( )
admin
2012-06-28
84
问题
VaR是在特定的假设条件下进行的,因此VaR的度量结果存在误差。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
VaR的度量结果存在误差。首先,VaR对未来的损失是基于历史数据,显然很多时候并不符合实际。其次,VaR是在特定的假设条件下进行的,如数据分布的正态性等,而实际数据与假设可能不符合,如具有厚尾性等。最后,VaR会受到样本变化的影响。不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。
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证券投资分析
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