两风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+β1(R1-Rf)+β2(R2-Rf)。若国库券利率Rf为4%，风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为(　　)。

admin2009-11-26 41

问题两风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=R_f+β₁(R₁-R_f)+β₂(R₂-R_f)。若国库券利率R_f为4%，风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为(　　)。

选项 A、7%
B、8%
C、9%
D、10%

答案C

解析由已知得(R₁-R_f)=3%，(R₂-R_f)=2%，代入式子可得出该个股预期报酬率为9%。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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