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  3. 假设无风险利率为6％，市场组合收益率为10％，如果一项资产组合由40％的A公司股票和60％的B公司股票组成。A公司股票的β值为1．1，B公司股票的β值为1．4，那么该资产组合的风险溢价为( )。

假设无风险利率为6％，市场组合收益率为10％，如果一项资产组合由40％的A公司股票和60％的B公司股票组成。A公司股票的β值为1．1，B公司股票的β值为1．4，那么该资产组合的风险溢价为( )。

admin2022-09-19  52
问题 假设无风险利率为6％，市场组合收益率为10％，如果一项资产组合由40％的A公司股票和60％的B公司股票组成。A公司股票的β值为1．1，B公司股票的β值为1．4，那么该资产组合的风险溢价为(          )。
选项 A、5．12％
B、10．64％
C、11．12％
D、4．64％
答案A
解析 由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值=40％×1．1+60％×1．4=1．28，根据公式，该资产组合的风险溢价为：[E(rM)-rF]βP=(10％-6％)×1．28=5．12％。
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