在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。 ( )

admin2019-06-02 64

问题在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析符合巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具有两大功能：—是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。

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风险管理

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