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在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。
在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。
admin
2020-05-11
70
问题
在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。
选项
A、执行价格
B、连续复利的无风险利率
C、标的资产波动率
D、期权的到期时间
答案
C
解析
期权的执行价格X和到期时间T在舍约条款中部已经有规定，连续复利的无风险利率R可以通过市场上相应期限的国债等无风险资产计算得到。在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是标的资产的波动率。如股票波动率用于度量股票所提供收益的不确定性，一般利用模型从历史数据估计波动率或由期权价格计算隐舍波动率。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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