传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是( )。 Ⅰ．不能在各业务部门之间进行比较 Ⅱ．没有包含杠杆效应 Ⅲ．没有考虑不同业务部门之间的分散化效应 Ⅳ．不能准确地衡量头寸规模控制

admin2021-04-26 52

问题传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是( )。
Ⅰ．不能在各业务部门之间进行比较
Ⅱ．没有包含杠杆效应
Ⅲ．没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
Ⅳ．不能准确地衡量头寸规模控制

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案D

解析风险管理与控制的核心之一是风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是：①不能在各业务部门之间进行比较；②没有包含杠杆效应，对衍生产品组合可能会产生错误的表述；③没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。

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