如果我们说某个敞口在99％的置信水平下的日VaR值为100晚安万元，这意味着，平均看来，在100个交易日内该敞口的实际损失超过100万元的只有( )天。

admin2020-02-28 71

问题如果我们说某个敞口在99％的置信水平下的日VaR值为100晚安万元，这意味着，平均看来，在100个交易日内该敞口的实际损失超过100万元的只有( )天。

选项 A、1
B、2
C、3
D、5

答案A

解析 VaR是指在正常的市场条件和给定的置信度内，用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失。所以在100个交易日内该敞口的实际损失超过100万元的只有1天。

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银保监财经类

国家公务员

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