已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：计算下列指标：①该证券投资组

admin2013-06-17 23

问题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。
要求：
计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准：差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

选项

答案①该证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=0．116=11．6％ ②A证券的标准差=[*] ③B证券的标准差=[*] ④A证券与B证券的相关系数=0．0048／(12％×20％)=0．2 ⑤该证券投资组合的标准差=[*]

解析

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