假设投资者用某国债期货对冲1亿元国债甲的利率风险，若国债乙为其最便宜可交割债券，转换因子为1.0294，其他相关数据见下表：根据以上条件，每手国债期货的基点价值约为( )元。(国债期货合约规模为面值100万元)

admin2022-07-06 67

问题假设投资者用某国债期货对冲1亿元国债甲的利率风险，若国债乙为其最便宜可交割债券，转换因子为1.0294，其他相关数据见下表：

根据以上条件，每手国债期货的基点价值约为( )元。(国债期货合约规模为面值100万元)

选项 A、5.9076
B、5.9302
C、590.76
D、593.02

答案D

解析最便宜可交割债券的基点价值=102.1571×5.9756×0.01％，每手国债期货的基点价值=(102.1571×5.9756×0.01％)/10294×1000000/100≈593.02(元)。

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