股票A和股票B的部分年度资料如下：要求：如果股票A和股票B报酬率的相关系数为1，证券组合中股票A占40％，股票B占60％，该组合的预期报酬率和标准差是多少?

admin2011-04-26 76

问题股票A和股票B的部分年度资料如下：

要求：
如果股票A和股票B报酬率的相关系数为1，证券组合中股票A占40％，股票B占60％，该组合的预期报酬率和标准差是多少?

选项

答案组合的预期报酬率=22％×40％+26％×60％=24．4％预期报酬率的标准差=7．9％×40％+9．72％×60％=8．99％

解析

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财务成本管理

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