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  3. 【2011对外经济贸易大学计算题第1题】已知市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．10，用下列数据计算(见表6．1)： (1)计算由A、B构成的投资组合的贝塔。 (2)根据CAPM模型，计算该投资组合的预期收益

【2011对外经济贸易大学计算题第1题】已知市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．10，用下列数据计算(见表6．1)： (1)计算由A、B构成的投资组合的贝塔。 (2)根据CAPM模型，计算该投资组合的预期收益

admin2017-11-18  80
问题 【2011对外经济贸易大学计算题第1题】已知市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．10，用下列数据计算(见表6．1)：

(1)计算由A、B构成的投资组合的贝塔。
(2)根据CAPM模型，计算该投资组合的预期收益率。
(3)计算这一资产组合的风险溢价。
选项
答案(1)投资组合A： cov(RA，Rm)=corr(RA，Rm)×δAδm=0．4×0．25×0．10=0．01 βA=[*]=0．01／0．01=1 投资组合B： cov(RB，Rm)=corr(RB，Rm)×δBδm=0．3×0．3×0．10=0．009 βB=[*]=0．009／0．01=0．9 投资组合β=0．4βA+0．6βB=0．4×1+0．6×0．9=0．94 (2)根据CAPM模型R=Rf+β(Rm－Rf)=0．05+0．94×(0．12－0．05)=11．58％ (3)风险溢价=Rm－RF=12％－5％=7％
解析
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