2. 考研
  3. 协议价格为30元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为29元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0．50元股息，设所有期限的元风险连续复利年利率均为10％，请问该股票协议价格为40元，有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?

协议价格为30元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为29元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0．50元股息，设所有期限的元风险连续复利年利率均为10％，请问该股票协议价格为40元，有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?

admin2014-01-21  107
问题 协议价格为30元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为29元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0．50元股息，设所有期限的元风险连续复利年利率均为10％，请问该股票协议价格为40元，有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?
选项
答案注：此题应该应用看涨期权和看跌期权之间的平价关系，所以看涨期权和看跌期权应该有相同的协议价格，此处采用X=30． 根据标的资产支付红利的买卖权平价关系： c+D+Xe－r(T－t)=p+S [*] 所以上述欧式看跌期权的就价格为2．51元。
解析
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经济学基础（金融）801

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