VaR置信度水平通常选择( )之间。

admin2014-05-08 20

问题 VaR置信度水平通常选择( )之间。

选项 A、98%～99%
B、92%～950%
C、95%～99%
D、96%～98%

答案C

解析 VaR取决于两个重要的参数：持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者，这两个值的选择有所差异。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%～99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值；而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。

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