某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年期市场利率为15%，则该债券的久期为(　　)年。

admin2009-09-26 54

问题某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年期市场利率为15%，则该债券的久期为(　　)年。

选项 A、0.15
B、1
C、1.1
D、2

答案D

解析零息债券的久期等于其到期期限，因此该债券的久期为2年。

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