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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者除自有资金外,还借入占自有资金20%的资金,并将所有的资金投资于市场组合,则总期望报酬率和总标准差分别为( )。
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者除自有资金外,还借入占自有资金20%的资金,并将所有的资金投资于市场组合,则总期望报酬率和总标准差分别为( )。
admin
2020-06-15
70
问题
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者除自有资金外,还借入占自有资金20%的资金,并将所有的资金投资于市场组合,则总期望报酬率和总标准差分别为( )。
选项
A、16.4%和24%
B、13.6%和16%
C、16.4%和16%
D、13.6%和24%
答案
A
解析
Q=1+20%=120%,总期望报酬率=120%×15%+(1-120%)×8%=16.4%,总标准差=120%×20%=24%。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/2wBc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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