蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。 Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快 Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能

admin2021-07-16 99

问题蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。
Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快
Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ

答案C

解析蒙特卡洛模拟法的优点包括：
(1)它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；
(2)产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；
(3)可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

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