根据套利定价理论，下列买入一个套利组合的方式正确的是( )。

admin2019-02-19 69

问题根据套利定价理论，下列买入一个套利组合的方式正确的是( )。

选项 A、卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买该套利组合中投资比重为正值的证券
B、卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买该套利组合中投资比重为负值的证券
C、从银行借入资金用于购买该套利组合中投资比重为负值的成员证券
D、从银行借入资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券

答案A

解析构造套利组合的核心思想在于买入价格被低估的证券，卖出价格被高估的证券，证券在套利组合中投资比重为负值说明该证券投资价值不高，即该证券价格被高估；相反，正值说明价格被低估，买入一个套利组合，应该将被高估的证券卖出，并将卖出的资金用于购入价格被低估的证券。

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金融硕士（金融学综合）

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