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资本市场线和证券市场线的比较。 将SML方程中的贝塔系数用βi=来代替，并将其结果与CML方程进行比较，你发现有哪些异同?从中可以得出什么结论?
资本市场线和证券市场线的比较。 将SML方程中的贝塔系数用βi=来代替，并将其结果与CML方程进行比较，你发现有哪些异同?从中可以得出什么结论?
admin
2018-08-29
61
问题
资本市场线和证券市场线的比较。
将SML方程中的贝塔系数用β
i
=
来代替，并将其结果与CML方程进行比较，你发现有哪些异同?从中可以得出什么结论?
选项
答案
将SML方程中的贝塔系数替换之后方程变为： E(r
i
)=r
f
＋[*] 对比CML发现，相同点为： ①两者截距相同，均为无风险利率r
f
； ②方程后半部分构造相似。 不同之处为：风险溢价部分，SML方程的系数与CML方程的系数不同。 结论：SML方程实质上是CML方程的变形，在CML方程的基础上乘以股票与市场的相关系数，当相关系数为1时，两者没有本质区别；而CML线上的组合与市场组合的相关系数都为1时，说明此线上的组合都不存在非系统性风险。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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