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有基金经理，一个运用积极型投资策略，一个运用消极型投资策略，现将两个基金经理的月度收益率对市场收益率进行线性回归，以下哪一个数据可以用来区分两个基金经理的业绩?( )
有基金经理，一个运用积极型投资策略，一个运用消极型投资策略，现将两个基金经理的月度收益率对市场收益率进行线性回归，以下哪一个数据可以用来区分两个基金经理的业绩?( )
admin
2019-02-19
63
问题
有基金经理，一个运用积极型投资策略，一个运用消极型投资策略，现将两个基金经理的月度收益率对市场收益率进行线性回归，以下哪一个数据可以用来区分两个基金经理的业绩?( )
选项
A、截距
B、R
2
C、斜率
D、平均收益率
答案
A
解析
证券特征线：r
it
=a
i
+β
i
r
mt
+ε
it
，其中，r
it
是t期证券i的实际收益率；r
mt
是t期市场指数的收益率；a
i
为线性方程的截距项；β
i
为线性方程的斜率；ε
it
为误差项，表示证券i的实际收益率与回归线的偏离程度。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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