假设F公司的股票现在的市价为50元。有l股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为53元，到期时间6个月，年无风险利率6％，股价波动率(标准差)0．4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。要求：根据多期二叉树模型计算期权价值.

admin2016-11-15 72

问题假设F公司的股票现在的市价为50元。有l股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为53元，到期时间6个月，年无风险利率6％，股价波动率(标准差)0．4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。要求：根据多期二叉树模型计算期权价值.

选项

答案[*]，d=1／u=0．847，下降百分比为15．3％，上行概率=(1％+0．153)／(0．1807+0．153)=0．4885，下行概率为0．5115。 [*] 结论：期权价值为5．46元。

解析

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