考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率为16．4％，对因素1的贝塔系数值为1．4，对因素2的贝塔系数值为0．8。因素1的风险溢价3％，无风险利率6％，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是(清华大学2017年真题) ( )

admin2019-01-08 59

问题考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率为16．4％，对因素1的贝塔系数值为1．4，对因素2的贝塔系数值为0．8。因素1的风险溢价3％，无风险利率6％，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是(清华大学2017年真题) ( )

选项 A、2％
B、3％
C、4％
D、7．75％

答案D

解析由16．4％=6％+1．4×3％+0．8x，得x=7．75％。

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