已知某商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，资产加权平均久期5．5，负债加权久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

admin2015-06-29 45

问题已知某商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，资产加权平均久期5．5，负债加权久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

选项 A、1．5
B、－1．5
C、2．3
D、3．2

答案C

解析商业银行的久期缺口=资产加权平均久期一负债加权久期×资产负债率=5．5一4×80／100=2．3。

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