首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 如果一个投资组合由这3只股票组成,其中KA=0.2,XB=0.3,XC=0.5,请写出其相应的市场模型方程。
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 如果一个投资组合由这3只股票组成,其中KA=0.2,XB=0.3,XC=0.5,请写出其相应的市场模型方程。
admin
2019-05-09
70
问题
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。
如果一个投资组合由这3只股票组成,其中K
A
=0.2,X
B
=0.3,X
C
=0.5,请写出其相应的市场模型方程。
选项
答案
组合收益率可写成如下形式 E(R
P
)=0.2×0.095+0.3×0.13+0.5×0.1 1=0.113 β
P
=0.2×0.9+0.3×1.15+0.5×1.2=1.125 则市场模型方程为 R
P
=0.1 13+1.125×(R
m
-0.12)+ε
P
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/0pba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
什么是可保风险,它必须具备哪些条件?
按照我国《保险法》的有关规定,投保人履行告知义务时采取的告知形式是()。
风险因素
下列哪个因素属于道德风险因素?()
机会成本
什么是商品的需求价格弹性?在商品需求数量变动与价格变动呈反向关系时,商品需求价格弹性的大小如何影响商品价格变动与商品销售收入变动之间的关系?
简述商业银行资产负债业务的类型有哪些?
简述凯恩斯学派货币政策传导机制理论。
简要说明以下各种短期成本的概念:总成本(TC)、总不变成本(TFC)、总可变成本(TVC),平均不变成本(AFC),平均可变成本(AVC)、平均总成本(AC)、边际成本(MC),并用公式表示它们之间的联系。(产量用Q表示)
从看跌期权的视角,公司债权人所拥有的债权可以理解为()。
随机试题
Howshouldweattractcustomers’interestinreading?Tohold_________________.
以下属于壮族禁忌的有()。
患者,女,56岁,以反复上腹部疼痛4年为主诉来诊,上腹痛无明显规律性,伴腹胀,反酸嗳气。查体:消瘦,贫血貌,舌红无苔,上腹轻压痛。胃镜检查示黏膜红白相间,以白为主,皱襞平坦,黏膜下血管透见,黏液湖缩小。黏膜活检示重度不典型增生。下列各项实验室检查的结
A.上皮角化层出现角质栓塞B.上皮基底细胞液化变性及基底膜界限不清C.上皮增生伴有异常增生D.上皮萎缩、上皮异常增生或原位癌E.上皮明显增厚但细胞分化较好红斑的病理特征是
()具有天然石材的质感,而且具有高光度、高硬度、高耐磨、吸水率低色差少以及规格多样化和色彩丰富等优点。
坚持( )要与加强公安基层基础工作,搞好安全防范有机结合起来,不断搞好专项治理和重点整顿。
俗话说“为官一任,造福一方”,你如何理解这句话?如果你被录用,你将怎么做?
人们经常能回忆起在感冒前有冷的感觉。这就支持了这样一种假设,即感冒是至少有时候是由着凉引起的,是寒冷使rhino病毒(如果存在的话)感染人体。下面哪项如果正确,能最严重地削弱上述论据的说服力?
使用下列数据表。查询持有外币种类在4种以上人员的姓名及持有的种类数量,并按种类数量升序排列,数量相同时,则按姓名降序排列,下列语句正确的是()。
王涛是西安某大学法学院的老师,为了更好地了解2016级四个法律专业教学班的学习情况,他需要对这四个教学班的期末成绩进行统计分析。请根据考生文件夹下的“Excel素材文件.xlsx”,帮助他完成2016级法律专业学生期末成绩分析表的制作。具体要求如下:在
最新回复
(
0
)