运用以下信息求解下列问题。假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。如果一个投资组合由这3只股票组成，其中KA=0．2，XB=0．3，XC=0．5，请写出其相应的市场模型方程。

admin2019-05-09 69

问题运用以下信息求解下列问题。假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。

如果一个投资组合由这3只股票组成，其中K_A=0．2，X_B=0．3，X_C=0．5，请写出其相应的市场模型方程。

选项

答案组合收益率可写成如下形式 E(R_P)=0．2×0．095+0．3×0．13+0．5×0．1 1=0．113 β_P=0．2×0．9+0．3×1．15+0．5×1．2=1．125 则市场模型方程为 R_P=0．1 13+1．125×(R_m-0．12)+ε_P

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/0pba777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

运用以下信息求解下列问题。假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。如果一个投资组合由这3只股票组成，其中KA=0．2，XB=0．3，XC=0．5，请写出其相应的市场模型方程。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

由于电线老化未及时维修，以至发生短路进而引起火灾，造成人员伤亡。导致该起人员伤亡的风险事故是()。

下列货币政策中，引起货币供给量增加的一项是()。

已知某消费者的效用函数为U=X2Y2，收入I=600，商品X的价格Px=20，商品Y的价格Py=30.求该消费者的最佳消费组合；

经济利润为零时会计利润一定是零吗?为什么?

试说明在什么条件下产品价格下降才能做到“薄利多销”。

需求定理

利润损失保险中，保险公司负责赔偿企业()内因营业中断造成的毛利润损失。

2010年11月19日中国人民银行在9天之内第2次，也是年内第5次调整金融机构存款的法定存款准备金率，决定再次上调0．5个百分点。请简要评价中国人民银行频繁上调法定存款准备金率的货币政策行为。

(一)美联储的莲花宽松货币政策自2008年11月至今，美联储为缓解次贷危机对实体经济的不利影响，共实施了三轮量化宽松货币政策，以下为主要内容：2008年9月，雷曼兄弟倒闭时，美国银行体制的基础货币为8750亿美元。QE1：2

美国外国投资审查委员会审查的外资并购交易对象。

门脉高压症时开放的静脉有

应用全胃肠外营养时，氮和热量之比应为

()对守法有着重要的影响和制约。

分别在四杯100cm3水中加入5g乙二酸、甘油、季戊四醇、蔗糖形成四种溶液，则这四种溶液的凝固点()。

《渔业法》适用于中华人民共和国管辖的（）。

期货公司监事可以不具有期货从业人员资格。(　　)

根据以下资料，回答116-120题2006年，浙江农村居民人均纯收入为7335元，比2005年增长10.1%，扣除价格因素，实际增长9.3%，是近十年来的最快增长。1996-2006年，农村居民人均纯收入中的工资性收入、家庭经营收入、财产和转

在实施项目需求规格说明书的外部评审时，监理工程师应___________。

Themodernworldcouldnotoperatewithoutroads.Itisawayoflifewithalmosteveryfamilyinthewesternworldowningan

运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 如果一个投资组合由这3只股票组成，其中KA=0．2，XB=0．3，XC=0．5，请写出其相应的市场模型方程。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

由于电线老化未及时维修，以至发生短路进而引起火灾，造成人员伤亡。导致该起人员伤亡的风险事故是()。

下列货币政策中，引起货币供给量增加的一项是()。

已知某消费者的效用函数为U=X2Y2，收入I=600，商品X的价格Px=20，商品Y的价格Py=30.求该消费者的最佳消费组合；

经济利润为零时会计利润一定是零吗?为什么?

试说明在什么条件下产品价格下降才能做到“薄利多销”。

需求定理

利润损失保险中，保险公司负责赔偿企业()内因营业中断造成的毛利润损失。

2010年11月19日中国人民银行在9天之内第2次，也是年内第5次调整金融机构存款的法定存款准备金率，决定再次上调0．5个百分点。请简要评价中国人民银行频繁上调法定存款准备金率的货币政策行为。

(一)美联储的莲花宽松货币政策自2008年11月至今，美联储为缓解次贷危机对实体经济的不利影响，共实施了三轮量化宽松货币政策，以下为主要内容：2008年9月，雷曼兄弟倒闭时，美国银行体制的基础货币为8750亿美元。QE1：2

美国外国投资审查委员会审查的外资并购交易对象。

门脉高压症时开放的静脉有

应用全胃肠外营养时，氮和热量之比应为

()对守法有着重要的影响和制约。

分别在四杯100cm3水中加入5g乙二酸、甘油、季戊四醇、蔗糖形成四种溶液，则这四种溶液的凝固点()。

《渔业法》适用于中华人民共和国管辖的（）。

期货公司监事可以不具有期货从业人员资格。( )

根据以下资料，回答116-120题2006年，浙江农村居民人均纯收入为7335元，比2005年增长10.1%，扣除价格因素，实际增长9.3%，是近十年来的最快增长。1996-2006年，农村居民人均纯收入中的工资性收入、家庭经营收入、财产和转

在实施项目需求规格说明书的外部评审时，监理工程师应___________。

Themodernworldcouldnotoperatewithoutroads.Itisawayoflifewithalmosteveryfamilyinthewesternworldowningan

运用以下信息求解下列问题。假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。如果一个投资组合由这3只股票组成，其中KA=0．2，XB=0．3，XC=0．5，请写出其相应的市场模型方程。

期货公司监事可以不具有期货从业人员资格。(　　)