( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差、协方差、相关系数等。

admin2023-03-03 48

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差、协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/0hxD777K

本试题收录于：证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐

可燃物质在规定条件下，不用任何辅助引燃能源而达到自行燃烧的最低温度称为自燃点。下列关于可燃物质自燃点的说法中，正确的是()。
Ⅱ类设备是带有双重绝缘结构和加强绝缘结构的设备。下列图片所示的电气设备中，Ⅱ类装备是()。
电流通过人体内部，对人体伤害的严重程度与通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的种类以及人体状况等多种因素有关。下列关于电流持续时间和途径对人体影响的说法中，正确的是()。
安全附件是为了使压力容器安全运行而安装在设备上的一种安全装置。为保证安全附件稳定可靠，安全附件的安装需要符合相关安全技术措施。下列关于安全附件安装安全技术措施的说法中，正确的是()。
压力管道发生断裂、爆炸事故的原因是多方面的，而且造成同一起压力管道破裂爆炸事故往往不是某一种原因造成的，因此预防事故的发生也不能仅仅依靠单一的方法。下列关于典型压力管道事故预防的说法中，错误的是()。
2019年3月21日，某化工有限公司发生特别重大爆炸事故，事故原因是该公司固废库内长期违法贮存硝化废料，由于持续积热升温导致库存废料自燃，进而引发爆炸。为了预防此类事故。应对爆炸性废弃物采取有效方法进行处理。下列对爆炸性废弃物的处理方法中，正确的有(
下列属于成本法评估生产性生物资产局限性的是()。
依据国际评估准则，下列对各项具体资产的评估，成本法在使用时具有很大局限性的是()。
收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临()。
根据股价移动的规律，可以把股价曲线的形态划分为()。

随机试题

HowtoDealWithPressure?Withthecurrentmoodofglobal【C1】________(certain)andan【C2】________(economy)recession,peo
关于抗利尿激素，下述哪点是错误的
中医诊断学的主要内容不包括
溴化锂吸收式制冷机的冷却水系统在串联时，冷却塔应选用_________。
圆管涵质量检查项目主要包括()。
我国的陶俑艺术，发展到__________，可谓登峰造极，艺术水平最高。
西游记中的西天是指()。
已知是f(x)的一个原函数，求∫3xf’(x)dx．
HabenSieeinenFernsehapparat-Ja,inmeinemZimmersteht______.
Payandproductivity,itisgenerallyassumed,shouldberelated.Buttherelationshipseemstoweaken【C1】______peoplegetolder

最新回复(0)

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差、协方差、相关系数等。

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

可燃物质在规定条件下，不用任何辅助引燃能源而达到自行燃烧的最低温度称为自燃点。下列关于可燃物质自燃点的说法中，正确的是()。

Ⅱ类设备是带有双重绝缘结构和加强绝缘结构的设备。下列图片所示的电气设备中，Ⅱ类装备是()。

电流通过人体内部，对人体伤害的严重程度与通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的种类以及人体状况等多种因素有关。下列关于电流持续时间和途径对人体影响的说法中，正确的是()。

安全附件是为了使压力容器安全运行而安装在设备上的一种安全装置。为保证安全附件稳定可靠，安全附件的安装需要符合相关安全技术措施。下列关于安全附件安装安全技术措施的说法中，正确的是()。

压力管道发生断裂、爆炸事故的原因是多方面的，而且造成同一起压力管道破裂爆炸事故往往不是某一种原因造成的，因此预防事故的发生也不能仅仅依靠单一的方法。下列关于典型压力管道事故预防的说法中，错误的是()。

下列属于成本法评估生产性生物资产局限性的是()。

依据国际评估准则，下列对各项具体资产的评估，成本法在使用时具有很大局限性的是()。

收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临()。

根据股价移动的规律，可以把股价曲线的形态划分为()。

HowtoDealWithPressure?Withthecurrentmoodofglobal【C1】________(certain)andan【C2】________(economy)recession,peo

关于抗利尿激素，下述哪点是错误的

中医诊断学的主要内容不包括

溴化锂吸收式制冷机的冷却水系统在串联时，冷却塔应选用_________。

圆管涵质量检查项目主要包括()。

我国的陶俑艺术，发展到__________，可谓登峰造极，艺术水平最高。

西游记中的西天是指()。

已知是f(x)的一个原函数，求∫3xf’(x)dx．

HabenSieeinenFernsehapparat-Ja,inmeinemZimmersteht______.

Payandproductivity,itisgenerallyassumed,shouldberelated.Buttherelationshipseemstoweaken【C1】______peoplegetolder

HowtoDealWithPressure?Withthecurrentmoodofglobal【C1】(certain)andan【C2】(economy)recession,peo