2. 考研
  3. 运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。 假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中，40％投资于股票C，60％投资于市场组合，那么该投资组合的方差是多少?

运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。 假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中，40％投资于股票C，60％投资于市场组合，那么该投资组合的方差是多少?

admin2019-05-09  74
问题 运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。
   
假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中，40％投资于股票C，60％投资于市场组合，那么该投资组合的方差是多少?
选项
答案组合方差的计算如下： σ2=XC2σC2+XM2σM2+2XCXMσC,M=(0．4)2×0．013 16+(0．6)2×0．005 96+2×0．6×0．4×0．004 013=0．006 177。
解析
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