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运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。 假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中,40%投资于股票C,60%投资于市场组合,那么该投资组合的方差是多少?
运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。 假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中,40%投资于股票C,60%投资于市场组合,那么该投资组合的方差是多少?
admin
2019-05-09
73
问题
运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。
假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中,40%投资于股票C,60%投资于市场组合,那么该投资组合的方差是多少?
选项
答案
组合方差的计算如下: σ
2
=X
C
2
σ
C
2
+X
M
2
σ
M
2
+2X
C
X
M
σ
C,M
=(0.4)
2
×0.013 16+(0.6)
2
×0.005 96+2×0.6×0.4×0.004 013=0.006 177。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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