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运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。 假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中，40％投资于股票C，60％投资于市场组合，那么该投资组合的方差是多少?
运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。 假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中，40％投资于股票C，60％投资于市场组合，那么该投资组合的方差是多少?
admin
2019-05-09
64
问题
运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。
假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中，40％投资于股票C，60％投资于市场组合，那么该投资组合的方差是多少?
选项
答案
组合方差的计算如下： σ
2
=X
C
2
σ
C
2
+X
M
2
σ
M
2
+2X
C
X
M
σ
C,M
=(0．4)
2
×0．013 16+(0．6)
2
×0．005 96+2×0．6×0．4×0．004 013=0．006 177。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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