案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例一，回答下列题目：假设李

admin2009-11-26 99

问题案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

根据案例一，回答下列题目：
假设李先生面对同样的机会集合，但是不允许卖空无风险资产。李先生希望仅由股票与债券构成期望收益率为24%的资产组合。该组合的标准差是(　　)。

选项 A、25.69%
B、32.86%
C、34.58%
D、44.87%

答案D

解析在不存在无风险借款时，要构建期望收益率为24%的资产组合，必须卖空债券，使用卖空收入来买人额外的股票。用w_s，表示股票的比例，1-w_s表示债券的比例，则有：24%=20%×w_s+12%×1-ws)=12%+8%ws，可得：w_s=1.50，1-w_s=-0.50。因此，李先生必须卖空等于其资金的一半的债券，并将等于其整个资金的1.50倍的资金投资于股票。该资产组合的标准差为：σ_Q=[1.50²×30%²+(-0.50)²×15%²+2×1.50×(-0.50)×0.0045]^1/2=44.87%。

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