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某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将( )。
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将( )。
admin
2018-08-26
65
问题
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将( )。
选项
A、保持不变
B、减小
C、无法判断
D、增加
答案
D
解析
VaR值随置信水平和持有期的增大而增大。置信水平越高。意味着最大损失在持有期间超出VaR值的可能性越小，反之则可能越大。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/0UHM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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