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作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。
作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。
admin
2012-01-23
60
问题
作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/0OPg777K
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证券投资分析
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