下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。无借款限制，选哪个基金?投资比例分别是多少?

admin2018-07-29 28

问题下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。

无借款限制，选哪个基金?投资比例分别是多少?

选项

答案根据效用函数可知，投资者属于风险厌恶型投资者，由于独角兽基金的夏普比率更高，因此投资者会选择独角兽基金投资，投资比例为 y=[*]=127．27％因此，投资比例为127．27％，投资者卖空本金比率的27％无风险债券，投资127％本金比率的独角兽基金。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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