(复旦大学2018)在Black—Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

admin2019-08-13 60

问题 (复旦大学2018)在Black—Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

选项 A、执行价格X
B、连续复利的无风险收益率r_f
C、标的资产波动率σ
D、期权的到期时间T

答案C

解析在Black—Scholes期权定价模型中，通常需要估计的变量是标的资产的价格波动率。价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，可以用资产价格的历史数据来估计。价格波动率是指标的物价格的波动程度，它是期权定价模型中最重要的变量。在其他因素不变的条件下，标的物价格的波动增加了期权向实值方向转化的可能性，权利金也会相应增加。

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