2. 考研
  3. 假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?

假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?

admin2019-04-24  76
问题 假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?
选项
答案市场及投资组合的标准差为： [*] 组合的贝塔系数为：βZ=ρZ,MσZ／σM， βZ=0．45×0．4223／0．2232=0．85 运用CAPM计算组合的期望收益为： [*]
解析
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