某些股票和标普500的关系如下表，请计算：已知标普500收益率为15％，无风险收益率为5％，求各股票期望收益率，并作出SML曲线图；

admin2015-09-29 89

问题某些股票和标普500的关系如下表，请计算：

已知标普500收益率为15％，无风险收益率为5％，求各股票期望收益率，并作出SML曲线图；

选项

答案①根据CAPM模型，r=r_f＋β(r_m－r_f)，可得： INTEL的期望收益率为5％+1．68×(15％－5％)=21．8％ FORD的期望收益率为5％+0．84×(15％－5％)=13．4％ XXX的期望收益率为5％+1．2×(15％－5％)=17％。 ②SML曲线图如下： [*]

解析

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金融硕士（金融学综合）

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