某2年期债券的面值为1000元，票面利率为6％，每年付息一次，现在市场收益率为8％，其市场价格为964．29元，则麦考利久期为( )年。

admin2017-10-20 84

问题某2年期债券的面值为1000元，票面利率为6％，每年付息一次，现在市场收益率为8％，其市场价格为964．29元，则麦考利久期为( )年。

选项 A、1．94
B、2．04
C、1．75
D、2

答案A

解析该2年期债券的麦考利久期为D_mac＝

≈1．94(年)。

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