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  3. 在两个风险资产的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集的下列变化中，错误的是( )。

在两个风险资产的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集的下列变化中，错误的是( )。

admin2019-08-22  73
问题 在两个风险资产的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集的下列变化中，错误的是(    )。
选项 A、风险最小的可行投资组合风险为零
B、可行投资组合集的上下沿为双曲线
C、可行投资组合集是一片区域
D、可行投资组合集的上下沿为射线
答案B
解析 在标准差—预期收益率平面中，加入无风险资产的可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。
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