二叉树模型的假设有( )。 Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向 Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变 Ⅲ．看跌期权只能在到期日执行 Ⅳ．事件风险是中性的

admin2022-12-05 88

问题二叉树模型的假设有( )。
Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向
Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变
Ⅲ．看跌期权只能在到期日执行
Ⅳ．事件风险是中性的

选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ

答案D

解析二叉树模型，又称二项式模型，它假定在给定的时间间隔内，标的资产的价格运动方向只有上涨和下跌两种可能，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型还假定市场无摩擦、无信用风险、无套利机会、无利率风险以及投资者可以以无风险利率借人或贷出资金。

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