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某只股票要求的必要报酬率为15%,期望报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的期望报酬率是14%,市场组合报酬率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险报酬率和该股票的贝塔系数分别为( )。
某只股票要求的必要报酬率为15%,期望报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的期望报酬率是14%,市场组合报酬率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险报酬率和该股票的贝塔系数分别为( )。
admin
2016-06-20
100
问题
某只股票要求的必要报酬率为15%,期望报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的期望报酬率是14%,市场组合报酬率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险报酬率和该股票的贝塔系数分别为( )。
选项
A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55
答案
A
解析
本题的主要考核点是风险报酬率和贝塔系数的计算。
β=0.2×25%/4%=1.25
由:R
f
+1.25×(14%一R
f
)=15%
得:R
f
=10%
风险报酬率=14%一10%=4%。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Q0Ec777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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