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已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.4,投资组合p的标准差为6,市场的标准差为4.3,则该投资组合p的β系数为( )。
已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.4,投资组合p的标准差为6,市场的标准差为4.3,则该投资组合p的β系数为( )。
admin
2022-04-16
69
问题
已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.4,投资组合p的标准差为6,市场的标准差为4.3,则该投资组合p的β系数为( )。
选项
A、0.246
B、0.358
C、0.558
D、0.765
答案
C
解析
本题旨在考查β系数的计算方法。β系数的计算公式可以表示为β
p
=ρ
p,m
.σ
p
/σ
m
。其中,ρ
p,m
为投资组合p与市场收益的相关系数,σ
p
为投资组合p的标准差,σ
m
为市场的标准差。在本题中,β
p
=0.4×(6/4.3)=0.558。故本题选C。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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