2. 财经
  3. 某只股票要求的报酬率为12％，报酬率的标准差为20％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．6，市场投资组合要求的报酬率是15％，市场组合的标准差是30％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。

某只股票要求的报酬率为12％，报酬率的标准差为20％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．6，市场投资组合要求的报酬率是15％，市场组合的标准差是30％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。

admin2017-03-15  73
问题 某只股票要求的报酬率为12％，报酬率的标准差为20％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．6，市场投资组合要求的报酬率是15％，市场组合的标准差是30％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分别为(    )。
选项 A、4．5％；0．55
B、5％；0．4
C、4．25％；0．45
D、5．25％；0．55
答案B
解析 本题的主要考核点是市场风险溢价和β值的计算。
    β=0．6×20％／30％=0．40
    由：Rf+0．4×(15％一Rf)  =12％
    得：Rf=10％
    市场风险溢价=15％一10％=5％。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/BBbc777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)