假设股票A和股票B的特征如下所示：两只股票收益的协方差是0．001。如果两只股票收益的协方差是－0．02，最小方差组合的投资比重又是多少?

admin2019-05-09 74

问题假设股票A和股票B的特征如下所示：

两只股票收益的协方差是0．001。
如果两只股票收益的协方差是－0．02，最小方差组合的投资比重又是多少?

选项

答案因为对A的最优投资比例为： [*] ω_B=1－0．666 7=0．333 3

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/7iba777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

某证券投资者在2010年初预测甲公司股票每年年末的股息均为0．5元，假定折现率为5％，则该年初股票投资价值是多少?
根据中国人民银行公布的数据：2010年10月来，我国广义货币(M2)余额69．98万亿元，同比增长19．3％，增幅比上月高0．3个百分点，比去年同期低10．2个百分点；狭义货币(M1)余额25．33万亿元，同比增长22．1％，增幅比上月高1．2个百分点，比
某企业投保财产基本险，在保险期限内的某一天，因暴风雨吹断电杆，电线短路引起火花，火花引起仓库燃烧，导致财产损失。那么，财产损失的近因是()。
完全竞争型保险市场
2011年11月9日公布的10月份宏观经济运行数据显示，10月份，居民消费价格(CPI)同比上涨5．5％，其中，食品价格上涨11．9％，非食品价格上涨2．7％。至此，我国CPI连续8个月高于5％，持续高位运行。试回答下列问题：按照成因划分，通货膨胀通常
企业财产保险承保的主要风险?
在房地产市场上，我们看到房价在不断上升，而销售量不降反升，这说明需求定律不成立。
某出口商品的CIF价格(成本、保险费和运费价格)为500万美元，加成10％投保，保险费率为4％，求该批商品的保险金额和保险费。
一企业为职工投保团体人身保险，保费由企业支付。职工张一指定妻子刘二为受益人，半年后张一与妻子刘二离婚，谁知离婚次日张一意外死亡。对保险公司给付的2万元保险金，企业以张一生前欠单位借款留下一半，另一半则以刘二已与张一离婚为由交给张一父母。此企业如此处理是否正

随机试题

功能缓急止痛的药物有
蒸馏的基本原理是什么？
下列关于数字图书馆的叙述中，不正确的是______。
下列哪项是患儿输注红细胞的指征
下列器官移植中，哪一个术后排斥反应较轻
按对应的ASCII码值进行比较，正确的答案是()。
企业的预付账款属于会计要素中的()。
上海证券交易所某日的综合股价指数为1200点，该日的市价总值设为6000亿元，第二天收盘时的市价总值为6500亿元，其中包括一个月前新上市股票的市价总值15亿元。则第二天的上证综合股价指数为(　　)点。
“风声雨声读书声声声入耳，家事国事天下事事事关心”这副对联仍刻存在书院旧址的石柱上，这个书院是
DB2数据库系统是______的产品。

最新回复(0)

假设股票A和股票B的特征如下所示： 两只股票收益的协方差是0．001。 如果两只股票收益的协方差是－0．02，最小方差组合的投资比重又是多少?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

某证券投资者在2010年初预测甲公司股票每年年末的股息均为0．5元，假定折现率为5％，则该年初股票投资价值是多少?

某企业投保财产基本险，在保险期限内的某一天，因暴风雨吹断电杆，电线短路引起火花，火花引起仓库燃烧，导致财产损失。那么，财产损失的近因是()。

完全竞争型保险市场

企业财产保险承保的主要风险?

在房地产市场上，我们看到房价在不断上升，而销售量不降反升，这说明需求定律不成立。

某出口商品的CIF价格(成本、保险费和运费价格)为500万美元，加成10％投保，保险费率为4％，求该批商品的保险金额和保险费。

功能缓急止痛的药物有

蒸馏的基本原理是什么？

下列关于数字图书馆的叙述中，不正确的是______。

下列哪项是患儿输注红细胞的指征

下列器官移植中，哪一个术后排斥反应较轻

按对应的ASCII码值进行比较，正确的答案是()。

企业的预付账款属于会计要素中的()。

上海证券交易所某日的综合股价指数为1200点，该日的市价总值设为6000亿元，第二天收盘时的市价总值为6500亿元，其中包括一个月前新上市股票的市价总值15亿元。则第二天的上证综合股价指数为( )点。

“风声雨声读书声声声入耳，家事国事天下事事事关心”这副对联仍刻存在书院旧址的石柱上，这个书院是

DB2数据库系统是______的产品。

假设股票A和股票B的特征如下所示：两只股票收益的协方差是0．001。如果两只股票收益的协方差是－0．02，最小方差组合的投资比重又是多少?

上海证券交易所某日的综合股价指数为1200点，该日的市价总值设为6000亿元，第二天收盘时的市价总值为6500亿元，其中包括一个月前新上市股票的市价总值15亿元。则第二天的上证综合股价指数为(　　)点。