一只股票的贝塔系数是1．3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险必须是多少?

admin2017-11-19 87

问题一只股票的贝塔系数是1．3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险必须是多少?

选项

答案CAPM描述了资产风险和其期望收益之间的关系，具体表述为： E(R_i)=R_f+[E(R_m)－R_f]×β_i 代入数字：E(R_i)=0．05+(0．14－0．05)×1．3=0．167 0，即16．70％

解析

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